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Performance financeira da carteira na avaliação de modelos de análise e concessão de crédito: uma abordagem baseada em aprendizagem estatística (2014)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: SILVA, RODRIGO ALVES - FEARP
  • USP Schools: FEARP
  • Subjects: ANÁLISE DE RISCO; CRÉDITO; ESTATÍSTICA; FINANÇAS (DESENVOLVIMENTO)
  • Keywords: Aprendizagem Estatística; Classificadores; Classifiers; Credit risk; Desempenho Financeiro; Financial Performance; Risco de crédito; Statistical Learning
  • Language: Português
  • Abstract: Os modelos de análise e decisão de concessão de crédito buscam associar o perfil do tomador de crédito à probabilidade do não pagamento de obrigações contraídas, identificando assim o risco associado ao tomador e auxiliando a firma a decidir pela aprovação ou negação da solicitação de crédito. Atualmente este campo de pesquisa tem ganhado importância no cenário nacional - pela intensificação da atividade de crédito no país com grande participação dos bancos públicos neste processo - e internacional - pelo aumento das preocupações com potenciais danos à economia derivados de eventos de default. Tal quadro fez com que fossem construídos e adaptados diversos modelos e métodos à análise de risco de crédito tanto para consumidores como para empresas. Estes modelos são testados e comparados com base na acurácia de previsão ou de métricas de otimização estatística. Este é um procedimento que pode não se mostrar eficiente do ponto de vista financeiro, ao mesmo tempo em que dificulta a interpretação e tomada de decisão por parte da firma quanto a qual o melhor modelo, gerando uma lacuna pelo desprendimento observado entre a decisão de qual o modelo a ser adotado e o objetivo financeiro da empresa. Tendo em vista que o desempenho financeiro é um dos principais indicadores de qualquer procedimento gerencial, o presente estudo objetivou preencher a esta lacuna analisando o desempenho financeiro de carteiras de crédito formadas por técnicas de aprendizagem estatística utilizadas atualmente na classificação e análise de risco de crédito em pesquisas nacionais e internacionais. A pesquisa selecionou as técnicas: análise discriminante, regressão logística, redes bayesianas Naïve Bayes, kdB-1, kdB-2, SVC e SVM e aplicou tais técnicas junto à base de dados German Credit Data Set. Os resultados foram analisados e comparados inicialmente em termos de acurácia e custos porerro de classificação. Adicionalmente a pesquisa propôs o emprego de quatro métricas financeiras (RFC, PLR, RAROC e IS), encontrando variações quanto aos resultados produzidos por cada técnica. Estes resultados sugerem variações quanto a sequência de eficiência e consequentemente de emprego das técnicas, demonstrando a importância da consideração destas métricas para a análise e decisão de seleção de modelos de classificação ótimos
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 05.09.2014
  • Acesso online ao documento

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    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    FEARP20700018682Silva, Rodrigo Alves
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    • ABNT

      SILVA, Rodrigo Alves; RIBEIRO, Evandro Marcos Saidel. Performance financeira da carteira na avaliação de modelos de análise e concessão de crédito: uma abordagem baseada em aprendizagem estatística. 2014.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-04112014-165830/ >.
    • APA

      Silva, R. A., & Ribeiro, E. M. S. (2014). Performance financeira da carteira na avaliação de modelos de análise e concessão de crédito: uma abordagem baseada em aprendizagem estatística. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-04112014-165830/
    • NLM

      Silva RA, Ribeiro EMS. Performance financeira da carteira na avaliação de modelos de análise e concessão de crédito: uma abordagem baseada em aprendizagem estatística [Internet]. 2014 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-04112014-165830/
    • Vancouver

      Silva RA, Ribeiro EMS. Performance financeira da carteira na avaliação de modelos de análise e concessão de crédito: uma abordagem baseada em aprendizagem estatística [Internet]. 2014 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-04112014-165830/