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Aplicação de métodos computacionais multidisciplinares de engenharia para otimização de carteiras de investimentos (2015)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: BARROSA, MARCELO ROSARIO DA - EP
  • USP Schools: EP
  • Sigla do Departamento: PRO
  • Subjects: OTIMIZAÇÃO GLOBAL; INTERPOLAÇÃO ESTATÍSTICA; INVESTIMENTOS; ESTATÍSTICAS DE ORDEM; INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA; REDES NEURAIS
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho apresenta uma nova metodologia para otimizar carteiras de ativos financeiros. A metodologia proposta, baseada em interpoladores universais tais quais as Redes Neurais Artificiais e a Krigagem, permite aproximar a superfície de risco – e consequentemente a solução do problema de otimização associado a ela – de forma generalizada e aplicável a qualquer medida de risco disponível na literatura. Além disto, a metodologia sugerida permite que sejam relaxadas hipóteses restritivas inerentes às metodologias existentes, simplificando o problema de otimização e permitindo que sejam estimados os erros na aproximação da superfície de risco. Ilustrativamente, aplica-se a metodologia proposta ao problema de composição de carteiras com a Variância (controle), o Valor-em-Risco (VaR) e o Valor-em-Risco Condicional (CVaR) como funções objetivo. Os resultados são comparados àqueles obtidos pelos modelos de Markowitz e Rockafellar, respectivamente.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 14.04.2015
  • Acesso online ao documento

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    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    EPBC31200006538FD-6523
    How to cite
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    • ABNT

      BARROSA, Marcelo Rosário da; RIBEIRO, Celma. Aplicação de métodos computacionais multidisciplinares de engenharia para otimização de carteiras de investimentos. 2015.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-14072016-152635/pt-br.php >.
    • APA

      Barrosa, M. R. da, & Ribeiro, C. (2015). Aplicação de métodos computacionais multidisciplinares de engenharia para otimização de carteiras de investimentos. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-14072016-152635/pt-br.php
    • NLM

      Barrosa MR da, Ribeiro C. Aplicação de métodos computacionais multidisciplinares de engenharia para otimização de carteiras de investimentos [Internet]. 2015 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-14072016-152635/pt-br.php
    • Vancouver

      Barrosa MR da, Ribeiro C. Aplicação de métodos computacionais multidisciplinares de engenharia para otimização de carteiras de investimentos [Internet]. 2015 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-14072016-152635/pt-br.php

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