Ver registro no DEDALUS
Exportar registro bibliográfico

Testes para avaliação das previsões do valor em risco (2015)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: CURIVIL, JAIME ENRIQUE LINCOVIL - IME
  • USP Schools: IME
  • Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho, apresentamos alguns métodos para avaliação das previsões dp valor em risco (VaR). Estes métodos testam um tipo de eficiência, denominada cobertura condicional correta. O poder empírico e a probabilidade do erro de tipo I são comparados através de simulações de Monte Carlo. Além disso, avaliamos um novo método de previsão do VaR, o qual é aplicado nos retornos diários do Ibovespa. Os resultados obtidos mostram que a nova clase de testes, baseados em uma regressão Weibull discreta, em muitos casos, tem poder empírico maior comparando com outros métodos apresentados neste trabalho.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 27.02.2015

  • Exemplares físicos disponíveis nas Bibliotecas da USP
    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    IME31000070889QA275.T L741t e.2
    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LINCOVIL CURIVIL, Jaime Enrique; CHIANN, Chang. Testes para avaliação das previsões do valor em risco. 2015.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
    • APA

      Lincovil Curivil, J. E., & Chiann, C. (2015). Testes para avaliação das previsões do valor em risco. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Lincovil Curivil JE, Chiann C. Testes para avaliação das previsões do valor em risco. 2015 ;
    • Vancouver

      Lincovil Curivil JE, Chiann C. Testes para avaliação das previsões do valor em risco. 2015 ;

    Últimas obras dos mesmos autores vinculados com a USP cadastradas na BDPI: