Testes para avaliação das previsões do valor em risco (2015)
- Authors:
- Autor USP: CURIVIL, JAIME ENRIQUE LINCOVIL - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho, apresentamos alguns métodos para avaliação das previsões dp valor em risco (VaR). Estes métodos testam um tipo de eficiência, denominada cobertura condicional correta. O poder empírico e a probabilidade do erro de tipo I são comparados através de simulações de Monte Carlo. Além disso, avaliamos um novo método de previsão do VaR, o qual é aplicado nos retornos diários do Ibovespa. Os resultados obtidos mostram que a nova clase de testes, baseados em uma regressão Weibull discreta, em muitos casos, tem poder empírico maior comparando com outros métodos apresentados neste trabalho.
- Imprenta:
- Data da defesa: 27.02.2015
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ABNT
CURIVIL, Jaime Enrique Lincovil. Testes para avaliação das previsões do valor em risco. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/. Acesso em: 28 mar. 2024. -
APA
Curivil, J. E. L. (2015). Testes para avaliação das previsões do valor em risco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/ -
NLM
Curivil JEL. Testes para avaliação das previsões do valor em risco [Internet]. 2015 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/ -
Vancouver
Curivil JEL. Testes para avaliação das previsões do valor em risco [Internet]. 2015 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/
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