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Fatores macroeconômicos, indicadores industriais e o spread bancário no Brasil  (2015)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: DURIGAN JUNIOR, CARLOS ALBERTO - FEA
  • USP Schools: FEA
  • Subjects: CRÉDITO; MACROECONOMIA
  • Keywords: Bank spread; Credit; Indicadores industriais; Macroeconomics; industrial indexes; Spread bancário
  • Language: Português
  • Abstract: Segundo a definição do Banco Central do Brasil (2015) o spread bancário é resultado da diferença entre as taxas de juros das operações de crédito (taxas de aplicação) e as taxas de captação. Mesmo com a abertura econômica do Brasil ao mercado internacional, não foi observada redução significativa do spread e o país destaca-se como um detentor de um dos spreads bancários mais altos quando comparado a outros países (OREIRO et al, 2006). Muitos estudos na literatura concluíram que o spread no Brasil está entre os mais altos do mundo (JORGENSEN e APOSTOLOU, 2013). O objetivo deste estudo consiste em identificar quais dos fatores macroeconômicos e dos indicadores de atividade industrial influenciam o spread bancário no período de Março de 2011 a Março de 2015, por meio de regressão linear multivariada. O Banco Central do Brasil alterou metodologicamente as séries de spread a partir de 1º de março de 2011, sendo esta a data inicial de análise deste trabalho. Foram utilizados dados mensais de séries temporais obtidas majoritariamente por consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central. Ao todo foram utilizadas dezoito variáveis como candidatas às determinantes do spread no período de análise. Nove o determinam positivamente; a inadimplência total, o IPI para bens de capital, IPI bens intermediários, IPI bens de consumo duráveis, IPI bens semiduráveis e não duráveis, a Selic, o PIB, a taxa de desemprego região metropolitana e o EMBI+. Quatro o determinamnegativamente; o IPI bens de consumo, o IPI geral, o saldo da carteira de crédito total para recursos livres e o índice de volume de vendas no varejo. Foi considerado p-valor de até 5,0% para as variáveis que se mostraram inferior a este valor. Foi considerado p-valor de até 10% para as variáveis que se mostraram inferior a este valor e maior que 5,0%
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 09.10.2015
  • Acesso online ao documento

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    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    FEA2732816-10T332.7 D962f
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    • ABNT

      DURIGAN JUNIOR, Carlos Alberto; FOUTO, Nuno Manoel Martins Dias. Fatores macroeconômicos, indicadores industriais e o spread bancário no Brasil . 2015.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03122015-151408/ >.
    • APA

      Durigan Junior, C. A., & Fouto, N. M. M. D. (2015). Fatores macroeconômicos, indicadores industriais e o spread bancário no Brasil . Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03122015-151408/
    • NLM

      Durigan Junior CA, Fouto NMMD. Fatores macroeconômicos, indicadores industriais e o spread bancário no Brasil  [Internet]. 2015 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03122015-151408/
    • Vancouver

      Durigan Junior CA, Fouto NMMD. Fatores macroeconômicos, indicadores industriais e o spread bancário no Brasil  [Internet]. 2015 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03122015-151408/

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