Estudo do risco sistêmico em redes interbancárias pela abordagem de sistemas complexos (2015)
- Authors:
- Autor USP: DIAS, EDUARDO DE SOUZA - EACH
- Unidade: EACH
- Subjects: REDES COMPLEXAS; RISCO; CRÉDITO BANCÁRIO
- Keywords: Abordagem complexa; Clustering; Clusterização; Complex approach; Complex networks; New methodologies; Novas metodologias; Systemic risk
- Language: Português
- Abstract: O estudo econômico e financeiro vem se modificando e buscando novas metodologias. Desde a crise que se iniciou com os "subprimes" nos Estados Unidos em 2008 e se espalhou para as economias de todo o mundo, novas discussões de como ela poderia ter sido evitada e qual caminho deveriam os países seguir para sair da estagnação já surgem no mundo acadêmico em direção ao estudo da complexidade. Em termos econômicos, algumas críticas feitas ao estudo da economia tradicional, principalmente atribuídas ao excesso de restrições utilizados nos modelos, podem ser agora afrouxadas, uma a uma, através de modelagens baseadas em agentes. Já no entendimento e controle do risco financeiro, redes complexas prestam fundamental distinção. Os modelos até então utilizados para controle de riscos no mercado financeiro não levam em consideração o risco global, porém apenas o risco local. Muitas teorias sobre a diminuição do risco através da diversificação são aceitas e realmente produzem sistemas mais estáveis, porém com pouca resiliência, ou seja, o número de crises diminui, porém as que ocorrem são muito mais graves. Este trabalho sugeriu um modelo baseado em agentes, onde um sistema econômico simples foi construído, para ser capaz de gerar crises. Este modelo formado por firmas e demanda estocástica, utiliza bancos para simular o mercado financeiro. Tais bancos estão conectados entre si através de uma rede interbancária. Para testar os efeitos de risco sistêmico, foram realizados três testes. (continua)(continuação) No primeiro aumentou-se a alavancagem máxima permitida e os bancos conseguiram obter mais lucro e maior crescimento, porém a partir de certo patamar o sistema entrou em colapso, com frequente crises. No segundo aumentou-se a conectividade média e os bancos também obtiveram maior lucro, porém com crises muito mais profundas. No aumento do índice de cluster da rede interbancária, assim como nos dois primeiros testes os bancos conseguiram maior crescimento, porém agora sem os mesmos efeitos indesejáveis causados pelo aumento do risco
- Imprenta:
- Data da defesa: 25.11.2015
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ABNT
DIAS, Eduardo de Souza. Estudo do risco sistêmico em redes interbancárias pela abordagem de sistemas complexos. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-05012016-225818/. Acesso em: 16 abr. 2024. -
APA
Dias, E. de S. (2015). Estudo do risco sistêmico em redes interbancárias pela abordagem de sistemas complexos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-05012016-225818/ -
NLM
Dias E de S. Estudo do risco sistêmico em redes interbancárias pela abordagem de sistemas complexos [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-05012016-225818/ -
Vancouver
Dias E de S. Estudo do risco sistêmico em redes interbancárias pela abordagem de sistemas complexos [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-05012016-225818/
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