A common jump factor stochastic volatility model (2015)
- Authors:
- Autor USP: LAURINI, MARCIO POLETTI - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.1016/j.frl.2014.12.009
- Subjects: ANÁLISE ESTOCÁSTICA; CÂMBIO (ECONOMIA); ANÁLISE MULTIVARIADA; MERCADO FINANCEIRO; CRISE FINANCEIRA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Maryland Heights
- Date published: 2015
- Source:
- Título do periódico: Finance Research Letters
- ISSN: 1544-6123
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 12, p. 2-10, 2015
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e MAUAD, Roberto Baltieri. A common jump factor stochastic volatility model. Finance Research Letters, v. 12, p. 2-10, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009. Acesso em: 12 maio 2024. -
APA
Laurini, M. P., & Mauad, R. B. (2015). A common jump factor stochastic volatility model. Finance Research Letters, 12, 2-10. doi:10.1016/j.frl.2014.12.009 -
NLM
Laurini MP, Mauad RB. A common jump factor stochastic volatility model [Internet]. Finance Research Letters. 2015 ; 12 2-10.[citado 2024 maio 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009 -
Vancouver
Laurini MP, Mauad RB. A common jump factor stochastic volatility model [Internet]. Finance Research Letters. 2015 ; 12 2-10.[citado 2024 maio 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009 - Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models
- A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change
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- A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence
- A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility
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Informações sobre o DOI: 10.1016/j.frl.2014.12.009 (Fonte: oaDOI API)
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