Nova metodologia do Ibovespa, betas e poder explicativo dos retornos das ações (2016)
- Authors:
- Autor USP: FAVERO, LUIZ PAULO LOPES - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.11606/rco.v10i27.111708
- Subjects: PREÇO DE AÇÕES; MERCADO DE CAPITAIS
- Language: Português
- Abstract: Em 2013, houve mudança na metodologia do Ibovespa, implementada a partir de 2014. A BM&FBOVESPA divulgou uma série histórica retroativa de 34 trimestres do Ibovespa calculado com a metodologia nova (Ibovespa Novo) em paralelo ao obtido com a metodologia anterior (Ibovespa Antigo). O objetivo do artigo é verificar se o beta calculado regredindo o retorno das ações contra o Ibovespa Novo (BetaNovo) teria sido capaz de explicar melhor do que o beta calculado regredindo o retorno das ações contra o Ibovespa Antigo (BetaAntigo). O modelo em painel com efeitos fixos é, segundo os testes apropriados, preferível ao modelo POLS e ao de efeitos aleatórios, e indica que o BetaAntigo teria sido capaz de explicar o retorno melhor do que o BetaNovo. O modelo explica melhor a variação entre observações e explica pouco a variação de uma mesma ação ao longo do tempo. O fato de, no período analisado, ter existido apenas o Ibovespa Antigo pode ter influenciado os resultados
- Imprenta:
- Publisher place: Ribeirão Preto
- Date published: 2016
- Source:
- Título do periódico: RCO - Revista de Contabilidade e Organizações
- ISSN: 1982-6486
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 10, n. 27, p. 71-85, mai./ago. 2016
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by-nc-nd
-
ABNT
SERRA, Ricardo Goulart e SAITO, André Taue e FÁVERO, Luiz Paulo Lopes. Nova metodologia do Ibovespa, betas e poder explicativo dos retornos das ações. RCO - Revista de Contabilidade e Organizações, v. 10, n. 27, p. 71-85, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.11606/rco.v10i27.111708. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Serra, R. G., Saito, A. T., & Fávero, L. P. L. (2016). Nova metodologia do Ibovespa, betas e poder explicativo dos retornos das ações. RCO - Revista de Contabilidade e Organizações, 10( 27), 71-85. doi:10.11606/rco.v10i27.111708 -
NLM
Serra RG, Saito AT, Fávero LPL. Nova metodologia do Ibovespa, betas e poder explicativo dos retornos das ações [Internet]. RCO - Revista de Contabilidade e Organizações. 2016 ; 10( 27): 71-85.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.11606/rco.v10i27.111708 -
Vancouver
Serra RG, Saito AT, Fávero LPL. Nova metodologia do Ibovespa, betas e poder explicativo dos retornos das ações [Internet]. RCO - Revista de Contabilidade e Organizações. 2016 ; 10( 27): 71-85.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.11606/rco.v10i27.111708 - Novas profissões no auto-serviço. [Depoimento]
- Paulistano está com o bolso vazio. [Depoimento]
- Indicador de intenção de compra tem o 2º pior nível em sete anos. [Depoimento]
- Mercado imobiliário: técnicas de precificação e comercialização
- Eficiência econômica de municípios paulistas na área da saúde em função dos mecanismos de incentivos do governo federal
- Ganhe dinheiro com a inflação. [Depoimento]
- Como alcançar o sucesso nas vendas?
- Logística reversa em suprimentos de impressoras: uma questão de sobrevivência ?
- Decision process based on personal finance books: is there any direction to take ?
- O efeito fim de semana no comportamento dos retornos dos índices de bolsa de valores: uma comparação entre sete países da América Latina e os EUA
Informações sobre o DOI: 10.11606/rco.v10i27.111708 (Fonte: oaDOI API)
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
