Enhanced index tracking optimal portfolio selection (2016)
- Authors:
- USP affiliated authors: PAULO, WANDERLEI LIMA DE - FEA ; COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidades: FEA; EP
- DOI: 10.1016/j.frl.2015.10.005
- Subjects: RASTREAMENTO; PORTFÓLIOS
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Source:
- Título do periódico: Finance Research Letters
- ISSN: 1544-6123
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 16, p. 93-102, 2016
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
PAULO, Wanderlei Lima de e OLIVEIRA, Estela Mara de e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Enhanced index tracking optimal portfolio selection. Finance Research Letters, v. 16, p. 93-102, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.005. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Paulo, W. L. de, Oliveira, E. M. de, & Costa, O. L. do V. (2016). Enhanced index tracking optimal portfolio selection. Finance Research Letters, 16, 93-102. doi:10.1016/j.frl.2015.10.005 -
NLM
Paulo WL de, Oliveira EM de, Costa OL do V. Enhanced index tracking optimal portfolio selection [Internet]. Finance Research Letters. 2016 ; 16 93-102.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.005 -
Vancouver
Paulo WL de, Oliveira EM de, Costa OL do V. Enhanced index tracking optimal portfolio selection [Internet]. Finance Research Letters. 2016 ; 16 93-102.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.005 - Cluster analysis for regime identification and forecasting with application to the enhanced index tracking problem
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Informações sobre o DOI: 10.1016/j.frl.2015.10.005 (Fonte: oaDOI API)
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