Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC (2016)
- Authors:
- Autor USP: ANDRADE, PLINIO LUCAS DIAS - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
- Keywords: ABC; ABC; approximate bayesian computation; bayesian inference; computação bayesiana aproximada; inferência bayesiana; long memory stochastic process; processo estocástico com memória longa
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho propomos o uso de um método Bayesiano para estimar o parâmetro de memória de um processo estocástico com memória longa quando sua função de verossimilhança é intratável ou não está disponível. Esta abordagem fornece uma aproximação para a distribuição a posteriori sobre a memória e outros parâmetros e é baseada numa aplicação simples do método conhecido como computação Bayesiana aproximada (ABC). Alguns estimadores populares para o parâmetro de memória serão revisados e comparados com esta abordagem. O emprego de nossa proposta viabiliza a solução de problemas complexos sob o ponto de vista Bayesiano e, embora aproximativa, possui um desempenho muito satisfatório quando comparada com métodos clássicos
- Imprenta:
- Data da defesa: 28.03.2016
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ABNT
ANDRADE, Plinio Lucas Dias. Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052016-183520/. Acesso em: 25 abr. 2024. -
APA
Andrade, P. L. D. (2016). Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052016-183520/ -
NLM
Andrade PLD. Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC [Internet]. 2016 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052016-183520/ -
Vancouver
Andrade PLD. Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC [Internet]. 2016 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052016-183520/
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