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Estimação da causalidade de Granger no caso de interação não-linear (2016)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: MASSAROPPE, LUCAS - EP
  • USP Schools: EP
  • Sigla do Departamento: PTC
  • Subjects: CAUSALIDADE; INFERÊNCIA; MODELOS NÃO LINEARES; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
  • Agências de fomento:
  • Language: Português
  • Abstract: Esta tese examina o problema de detecção de conectividade entre séries temporais no sentido de Granger no caso em que a natureza não linear das interações não permite sua determinação por meio de modelos auto-regressivos lineares vetoriais. Mostra-se que é possível realizar esta detecção com auxílio dos chamados métodos de Kernel, que se tornaram populares em aprendizado por máquina ('machine learning') já que tais métodos permitem definir formas generalizadas de teste de Granger, coerência parcial direcionada e função de transferência direcionada. Usando simulações, mostram-se alguns exemplos de detecção nos quais fica também evidente que resultados assintóticos deduzidos originalmente para estimadores lineares podem ser generalizados de modo análogo, mostrando-se válidos no presente contexto kernelizado.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 08.08.2016
  • Acesso online ao documento

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    EPBC31200041880FT-3686 versão corr.
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    • ABNT

      MASSAROPPE, Lucas; BACCALÁ, Luiz Antonio. Estimação da causalidade de Granger no caso de interação não-linear. 2016.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-20122016-083110/pt-br.php >.
    • APA

      Massaroppe, L., & Baccalá, L. A. (2016). Estimação da causalidade de Granger no caso de interação não-linear. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-20122016-083110/pt-br.php
    • NLM

      Massaroppe L, Baccalá LA. Estimação da causalidade de Granger no caso de interação não-linear [Internet]. 2016 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-20122016-083110/pt-br.php
    • Vancouver

      Massaroppe L, Baccalá LA. Estimação da causalidade de Granger no caso de interação não-linear [Internet]. 2016 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-20122016-083110/pt-br.php

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