Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market (2017)
- Authors:
- USP affiliated authors: CHAGUE, FERNANDO DANIEL - FEA ; GIOVANNETTI, BRUNO CARA - FEA ; SILVA, MARCOS EUGENIO DA - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.5935/0034-7140.20170001
- Subjects: MERCADO DE CAPITAIS; AÇÕES
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 2017
- Source:
- Título do periódico: Revista Brasileira de Economia
- ISSN: 1806-9134
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 71, n. 1, p. 3-28, jan./mar. 2017
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
-
ABNT
ASTORINO, Eduardo Sanchez et al. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, v. 71, n. ja/mar. 2017, p. 3-28, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Astorino, E. S., Chague, F., Giovannetti, B. C., & Silva, M. E. da. (2017). Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, 71( ja/mar. 2017), 3-28. doi:10.5935/0034-7140.20170001 -
NLM
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001 -
Vancouver
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001 - A volatility index and the volatility premium in Brazil
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Informações sobre o DOI: 10.5935/0034-7140.20170001 (Fonte: oaDOI API)
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