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Conflito entre as abordagens de rentabilidade, intermediação e produção em bancos corporate brasileiros: uma análise DEA dois estágios entre 1996 e 2015 (2017)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: MARCUSSO, MATHEUS AUGUSTO - FEARP
  • USP Schools: FEARP
  • Sigla do Departamento: EAD
  • Subjects: ADMINISTRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA; REGRESSÃO LOGÍSTICA
  • Keywords: Análise envoltória de dados; Bancos corporate; Corporate banks; Data envelopment analysis; Efficiency; Eficiência bancária; Logistic regression; Regressão logística
  • Language: Português
  • Abstract: Esta pesquisa investiga um possível conflito de abordagens de eficiência de 16 bancos corporate (segmento empresarial) brasileiros entre 1996 a 2015 através da análise envoltória de dados (DEA) em dois estágios. No primeiro estágio, é utilizada a ferramenta DEA para estudar a eficiência sob as três principais abordagens de avaliação: intermediação, produção e rentabilidade para cada instituição financeira e período. O segundo estágio é composto pela regressão logística, cujo objetivo é identificar indicadores financeiros do modelo CAMEL - acrônimo que representa cinco estruturas de avaliação de risco bancário: adequação de capital, qualidade dos ativos, qualidade da gestão, rentabilidade, liquidez - e receita operacional (indicador de porte) que estejam relacionados com a eficiência. Os resultados indicam evidências da existência de conflito entre as abordagens, revelando dois perfis opostos de bancos: 1) eficientes em intermediação e produção, cujo grupo é formado por bancos de grande porte, que atuam em segmentos de empresas corporate, com menores índices de imobilização, spread, rentabilidade do ativo, custo de captação e maiores índices de alavancagem, rentabilidade bancária, liquidez e operações de crédito e, 2) eficientes em rentabilidade, cujo grupo é formado pelos bancos de pequeno porte, com foco em segmento small e middle market e indicadores inversos ao do primeiro grupo. Além disso, foi identificado que há indícios de que a eficiência também está relacionada a fatores externos como taxa básica de juros e taxa de câmbio. Estes resultados contribuem com informações relevantes para órgãos reguladores, investidores e gestores de bancos
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 22.02.2017
  • Acesso online ao documento

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    BibliotecaCód. de barrasNúm. de chamada
    FEARP20700019693Marcusso, Matheus Augusto
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    • ABNT

      MARCUSSO, Matheus Augusto; SALGADO JUNIOR, Alexandre Pereira. Conflito entre as abordagens de rentabilidade, intermediação e produção em bancos corporate brasileiros: uma análise DEA dois estágios entre 1996 e 2015. 2017.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-10082017-114101/ >.
    • APA

      Marcusso, M. A., & Salgado Junior, A. P. (2017). Conflito entre as abordagens de rentabilidade, intermediação e produção em bancos corporate brasileiros: uma análise DEA dois estágios entre 1996 e 2015. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-10082017-114101/
    • NLM

      Marcusso MA, Salgado Junior AP. Conflito entre as abordagens de rentabilidade, intermediação e produção em bancos corporate brasileiros: uma análise DEA dois estágios entre 1996 e 2015 [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-10082017-114101/
    • Vancouver

      Marcusso MA, Salgado Junior AP. Conflito entre as abordagens de rentabilidade, intermediação e produção em bancos corporate brasileiros: uma análise DEA dois estágios entre 1996 e 2015 [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-10082017-114101/

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