Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes (2017)
- Authors:
- Autor USP: OLIVEIRA, NATÁLIA LOMBARDI DE - INTER: ICMC -UF
- Unidade: INTER: ICMC -UF
- Sigla do Departamento: SME
- Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE); ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS; INFERÊNCIA BAYESIANA
- Keywords: Auto regressive Bayesian model; Função densidade de probabilidade implícita; Função densidade de probabilidade preditiva; Implied probability density funcion; Implied volatility,Volatility smile; Modelo autorregressivo Bayesiano; Predictive probability density function; Smile da volatilidade; Volatilidade implícita
- Language: Português
- Abstract: Apresentamos duas abordagens para obter uma densidade de probabilidades para o preço futuro de um ativo: uma densidade preditiva, baseada em um modelo Bayesiano para série de tempo e uma densidade implícita, baseada na fórmula de precificação de opções de Black & Scholes. Considerando o modelo de Black & Scholes, derivamos as condições necessárias para obter a densidade implícita do preço do ativo na data de vencimento. Baseando-se nas densidades de previsão, comparamos o modelo implícito com a abordagem histórica do modelo Bayesiano. A partir destas densidades, calculamos probabilidades de ordem e tomamos decisões de vender/comprar um ativo. Como exemplo, apresentamos como utilizar estas distribuições para construir uma fórmula de precificação.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2017
- Data da defesa: 01.06.2017
-
ABNT
OLIVEIRA, Natália Lombardi de. Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13092017-083037/. Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Oliveira, N. L. de. (2017). Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13092017-083037/ -
NLM
Oliveira NL de. Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13092017-083037/ -
Vancouver
Oliveira NL de. Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13092017-083037/
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