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Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo (2017)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: HISSANAGA, HUGO MAMORU AOKI - FEARP
  • USP Schools: FEARP
  • Subjects: ECONOMIA; JUROS; PREVISÃO ECONÔMICA
  • Keywords: Análise de componentes principais; Curva de juros; Forecasting; Interest curve; Previsão; Principal components analysis; Robustez; Robustness
  • Language: Português
  • Abstract: Apesar da Análise de Componentes Principais (PCA) ser um dos métodos mais importantes na análise da estrutura a termo de taxa de juros, há fortes indícios de não ser adequada para estimar fatores da curva de juros quando há presença de dependência temporal e erros de medida. Para corrigir esses problemas é indicado utilizar a matriz de covariância de longo prazo, extraindo a correta estrutura de covariância presente nestes processos. Neste trabalho, mostramos que realizar a previsão fora da amostra da curva de taxa de juros com o método de Análise de Componentes Principais (PCA) utilizando como base a matriz de covarância de longo prazo (LRCM) parece ser mais acurada comparada a PCA com base na matriz de covariância amostral
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 25.08.2017
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    FEARP20700019753Hissanaga, Hugo Mamoru Aoki
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    • ABNT

      HISSANAGA, Hugo Mamoru Aoki; LAURINI, Marcio Poletti. Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo. 2017.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/ >.
    • APA

      Hissanaga, H. M. A., & Laurini, M. P. (2017). Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/
    • NLM

      Hissanaga HMA, Laurini MP. Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/
    • Vancouver

      Hissanaga HMA, Laurini MP. Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/

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