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Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas (2017)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: RIBEIRO, LUCAS VIOTO DOS SANTOS - ICMC
  • USP Schools: ICMC
  • Sigla do Departamento: SME
  • Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROCESSOS DE MARKOV; PROGRAMAÇÃO PARALELA
  • Keywords: American options; Analytic approach; Aproximação analítica; Arvore binomial; Binomial tree; Modelo dos mínimos quadrados de Monte Carlo; Monte Carlos Least Squares Model; Opções americanas; Parallel platforms; Plataformas paralelas
  • Language: Português
  • Abstract: O objetivo desta dissertação é fornecer primeiramente o arcabouço necessário para o entendimento do derivativo opções, muito utilizado nos mercados financeiros mundiais, e posteriormente executar precificações de opções americanas a partir dos modelos dos mínimos quadrados de Monte Carlo (LSM), o modelo de árvore binomial com extrapolação de Richardson e a aproximação analítica de Bjerksund e Stensland (B&S), aplicando duas plataformas de processamento paralelo computacional, a TPL (Task Parallel Library) nativa no .NET framework 4.5 e a plataforma CUDA (Compute Unified Device Architecture), demonstrando o comparativo dos resultados obtidos a cada modelo diante de cada plataforma.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 22.09.2017
  • Acesso online ao documento

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    ICMC30300052147T R484mp e.1
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    • ABNT

      RIBEIRO, Lucas Vioto dos Santos; LOUZADA NETO, Francisco. Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas. 2017.Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/ >.
    • APA

      Ribeiro, L. V. dos S., & Louzada Neto, F. (2017). Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas. Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/
    • NLM

      Ribeiro LV dos S, Louzada Neto F. Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/
    • Vancouver

      Ribeiro LV dos S, Louzada Neto F. Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/

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