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Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais (2018)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: SALAZAR, DUVAN HUMBERTO CATAñO - IME
  • USP Schools: IME
  • Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA; COMPONENTES PRINCIPAIS; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; ANÁLISE DE ONDALETAS; MODELOS (ANÁLISE MULTIVARIADA); INFERÊNCIA ESTATÍSTICA; MÍNIMOS QUADRADOS
  • Keywords: Approximate factor models; Componentes principais; Estacionaridade local; Generalized least squares; Local stationarity; Mínimos quadrados generalizados; Modelos fatoriais aproximados; Ondaletas; Principal components; Wavelets
  • Language: Português
  • Abstract: No contexto dos modelos fatoriais existem diferentes metodologias para abordar a modelagem de séries temporais multivariadas que exibem uma estrutura não estacionária de segunda ordem, co- movimentos e transições no tempo. Modelos com mudanças estruturais abruptas e restrições rigorosas (muitas vezes irreais) nas cargas fatoriais, quando elas são funções determinísticas no tempo, foram propostos na literatura para lidar com séries multivariadas que possuem essas características. Neste trabalho, apresentamos um modelo fatorial com cargas variando continuamente no tempo para modelar séries temporais não estacionárias e um procedimento para sua estimação que consiste em dois estágios. No primeiro, os fatores latentes são estimados empregando os componentes principais das séries observadas. Em um segundo estágio, tratamos estes componentes principais como co-variáveis e as cargas funcionais são estimadas através de funções de ondaletas e mínimos quadrados generalizados. Propriedades assintóticas dos estimadores de componentes principais e de mínimos quadrados dos coeficientes de ondaletas são apresentados. O desempenho da metodologia é ilustrado através de estudos de simulação. Uma aplicação do modelo proposto no mercado spot de energia do Nord Pool é apresentado
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 12.03.2018
  • Acesso online ao documento

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    • ABNT

      CATAÑO SALAZAR, Duvan Humberto; CHIANN, Chang; RIVERA, Daniel Angel Peña Sánchez de. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais. 2018.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/ >.
    • APA

      Cataño Salazar, D. H., Chiann, C., & Rivera, D. A. P. S. de. (2018). Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/
    • NLM

      Cataño Salazar DH, Chiann C, Rivera DAPS de. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais [Internet]. 2018 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/
    • Vancouver

      Cataño Salazar DH, Chiann C, Rivera DAPS de. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais [Internet]. 2018 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/

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