Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano (2018)
- Authors:
- Autor USP: DIAS, DAVID DE SOUZA - INTER: ICMC -UFSCAR
- Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR
- Sigla do Departamento: SME
- Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; MÉTODO DE MONTE CARLO; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Keywords: Bayesian inference; HMC methods; LOO; LOO; Método HMC; Modelos de volatilidade estocástica; Stochastic volatility models; Valor em Risco (VaR); Value at Risk (VaR); WAIC; WAIC
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho apresenta um estudo através da abordagem Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica, para modelagem de séries temporais financeiras, com o uso do método de Monte Carlo Hamiltoniano (HMC). Propomos o uso de outras distribuições para os erros da equação de observações do modelos de volatilidade estocástica, além da distribuição Gaussiana, para tratar problemas como caudas pesadas e assimetria nos retornos. Além disso, utilizamos critérios de informações, recentemente desenvolvidos, WAIC e LOO que aproximam a metodologia de validação cruzada, para realizar a seleção de modelos. No decorrer do trabalho, estudamos a qualidade do método HMC através de exemplos, estudo de simulação e aplicação a conjunto de dados. Adicionalmente, avaliamos a performance dos modelos e métodos propostos através do cálculo de estimativas para o Valor em Risco (VaR) para múltiplos horizontes de tempo.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2018
- Data da defesa: 10.08.2018
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ABNT
DIAS, David de Souza. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/. Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Dias, D. de S. (2018). Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/ -
NLM
Dias D de S. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/ -
Vancouver
Dias D de S. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/
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