Processos de Cox com intensidade difusiva afim (2011)
- Authors:
- Autor USP: DARIO, ALAN DE GENARO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATÍSTICA
- Keywords: affine diffusion; Cox Process; Difusão afim; Filtro de Kalman; Kalman Filter; Livro de Ofertas; Order Book; Processo de Cox
- Language: Português
- Abstract: Esta Tese explora o Processo de Cox quando sua intensidade pertence a uma família de difusões afim. A forma da funçâo densidade de Probabilidade do Processo de Cox é obtida quando a intensidade é descrita por uma difusão fim d-dimensional arbitrária. Analisa-se também o acoplamento e convergência para o Processo de Cox com intensidade afim. Para ilustrar assume-se que a intensidade do Processo é governada por uma difusão de Feller e resultados mais detalhados são obtidos. Adicionalmente, os parâmetros da intensidade do Processo são estimados por meio do Filtro de Kalman conjugado com o estimador de Quase-Máxima Verossimilhança
- Imprenta:
- Data da defesa: 24.08.2011
-
ABNT
DARIO, Alan de Genaro. Processos de Cox com intensidade difusiva afim. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01052013-111713/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Dario, A. de G. (2011). Processos de Cox com intensidade difusiva afim (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01052013-111713/ -
NLM
Dario A de G. Processos de Cox com intensidade difusiva afim [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01052013-111713/ -
Vancouver
Dario A de G. Processos de Cox com intensidade difusiva afim [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01052013-111713/ - Crise nos bancos digitais assusta correntistas; entenda riscos. [Depoimento]
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