PROFTS: a multi-agent automated trading system (2019)
- Authors:
- Autor USP: REIS, ÉVERTON RODRIGUES - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PCS
- Subjects: SISTEMAS MULTIAGENTES; PORTFÓLIOS; APRENDIZADO COMPUTACIONAL
- Language: Inglês
- Abstract: O gerenciamento de portfólio é um problema complexo e desafiador. A utilização de sistemas de negociação automatizados (ATS) para gerenciar tais portfólios está se tornando cada vez mais comum. No entanto, a maioria deles objetivam a maximização do retorno, sem levar em consideração o risco, enquanto poucos consideram a relação entre risco-retorno e as preferências do investidor. Além disso, a maioria dos ATS usam análise/dados técnicos, poucos usam análise fundamentalista, e quase nenhum sistema combina as duas técnicas, que é como a maioria dos analistas humanos tratam este problema. Neste trabalho, é proposto uma arquitetura para um sistema de negociação automatizado que gerencia um portfólio de ações ativamente, combinando análise técnica e fundamentalista, para diferentes perfis de investidores. Tal arquitetura, denominada PROFTS, foi construída utilizando a abordagem de sistemas multiagentes e técnicas de aprendizado de máquina. As simulações utilizaram como ambiente o mercado de ações brasileiro, onde os resultados quantitativos obtidos foram comparados ao índice do IBrX 100 com a estratégia de buy and hold. Um modelo de previsão de falências também foi utilizado para diferenciar empresas desvalorizadas de empresas em situação de falência. Os resultados obtidos, considerando custos de operações, mostraram que o PROFTS foi lucrativo. O resultado dos portfólios que utilizaram recomendações de agentes baseados em análise técnica em conjunto com a análise fundamentalista mostraram-se estatisticamente superiores àqueles que usaram apenas a análise fundamentalista. Já os portfólios que utilizaram o modelo de previsão de falência apresentaram um menor risco médio em relação aos que não o usaram.
- Imprenta:
- Data da defesa: 25.11.2019
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ABNT
REIS, Everton Rodrigues. PROFTS: a multi-agent automated trading system. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-12022020-101943/. Acesso em: 31 maio 2024. -
APA
Reis, E. R. (2019). PROFTS: a multi-agent automated trading system (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-12022020-101943/ -
NLM
Reis ER. PROFTS: a multi-agent automated trading system [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-12022020-101943/ -
Vancouver
Reis ER. PROFTS: a multi-agent automated trading system [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-12022020-101943/
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