Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market (2017)
In: Revista Brasileira de Economia
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS AÇÕES
ABNT
ASTORINO, Eduardo Sanchez; CHAGUE, Fernando; GIOVANNETTI, Bruno Cara; SILVA, Marcos Eugênio da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 71, n. ja/mar. 2017, p. 3-28, 2017.APA
Astorino, E. S., Chague, F., Giovannetti, B. C., & Silva, M. E. da. (2017). Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, 71( ja/mar. 2017), 3-28.NLM
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.Vancouver
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.