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  • Artigo de jornal-dep/entr

    Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento] (2023)

    Feldmann, Paulo Roberto

    Fonte: Gazeta Zero Hora. Unidade: FEA

    Assuntos: EMPRESAS MULTINACIONAIS, AÇÕES

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FELDMANN, Paulo Roberto. Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento]. Gazeta Zero Hora. Porto Alegre: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 10 maio 2024. , 2023

    • APA

      Feldmann, P. R. (2023). Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento]. Gazeta Zero Hora. Porto Alegre: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo.

    • NLM

      Feldmann PR. Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento]. Gazeta Zero Hora. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ]

    • Vancouver

      Feldmann PR. Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento]. Gazeta Zero Hora. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (2023)

    Fernandes, João Pedro; Lima, Fabiano Guasti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, FINANÇAS, INDICADORES DE QUALIDADE, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES, PREVISÃO ECONÔMICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FERNANDES, João Pedro. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/. Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Fernandes, J. P. (2023). Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

    • NLM

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

    • Vancouver

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

  • Dissertação (Mestrado)

    O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações (2023)

    Bittencourt, Rodrigo Jesuino; Cerezetti, Sheila Christina Neder (Orientador)

    Unidade: FD

    Assuntos: RESPONSABILIDADE CIVIL, AÇÕES, COMPANHIA ABERTA

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BITTENCOURT, Rodrigo Jesuino. O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. . Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Bittencourt, R. J. (2023). O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Bittencourt RJ. O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ]

    • Vancouver

      Bittencourt RJ. O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Debêntures conversíveis em ações (2023)

    Deos, Pedro Ricco; Toledo, Paulo Fernando Campos Salles de (Orientador)

    Unidade: FD

    Assuntos: DEBÊNTURES, AUMENTO DE CAPITAL, AÇÕES

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DEOS, Pedro Ricco. Debêntures conversíveis em ações. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. . Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Deos, P. R. (2023). Debêntures conversíveis em ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Deos PR. Debêntures conversíveis em ações. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ]

    • Vancouver

      Deos PR. Debêntures conversíveis em ações. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ]

  • Trabalho de evento

    Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning (2023)

    Souza, Caio Lopes de; Palma, Gabriel Rodrigues; Zocchi, Silvio Sandoval

    Nome do evento: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP - SIICUSP. Unidade: ESALQ

    Assuntos: AÇÕES, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MODELOS MATEMÁTICOS, POLÍTICA DE PREÇO, PYTHON

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUZA, Caio Lopes de e PALMA, Gabriel Rodrigues e ZOCCHI, Silvio Sandoval. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023, Anais.. São Paulo, SP: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 2023. . Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Souza, C. L. de, Palma, G. R., & Zocchi, S. S. (2023). Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. In . São Paulo, SP: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo.

    • NLM

      Souza CL de, Palma GR, Zocchi SS. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ]

    • Vancouver

      Souza CL de, Palma GR, Zocchi SS. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. (2023)

    Sardenberg, Renata Prado; Munhoz, Eduardo Secchi (Orientador)

    Unidade: FD

    Assuntos: AÇÕES, SOCIEDADE ANÔNIMA

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SARDENBERG, Renata Prado. Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. . Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Sardenberg, R. P. (2023). Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Sardenberg RP. Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ]

    • Vancouver

      Sardenberg RP. Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ]

  • Tese (Doutorado)

    Sobre o usufruto de ações (2023)

    Rosado, Maria do Céu Marques; Forgioni, Paula Andrea (Orientador)

    Unidade: FD

    Assuntos: USUFRUTO DE EMPRESA, AÇÕES, SOCIEDADE ANÔNIMA

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROSADO, Maria do Céu Marques. Sobre o usufruto de ações. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. . Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Rosado, M. do C. M. (2023). Sobre o usufruto de ações (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Rosado M do CM. Sobre o usufruto de ações. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ]

    • Vancouver

      Rosado M do CM. Sobre o usufruto de ações. 2023 ;[citado 2024 maio 10 ]

  • Artigo de periodico

    Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market (2022)

    Alexandre, Michel ; Moraes, Kauê Lopes de ; Rodrigues, Francisco Aparecido

    Fonte: Journal of Complex Networks. Unidades: ICMC, FEA

    Assuntos: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, RISCO

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALEXANDRE, Michel e MORAES, Kauê Lopes de e RODRIGUES, Francisco Aparecido. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, v. 10, n. 1, p. 1-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054. Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Alexandre, M., Moraes, K. L. de, & Rodrigues, F. A. (2022). Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, 10( 1), 1-16. doi:10.1093/comnet/cnab054

    • NLM

      Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054

    • Vancouver

      Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054

  • Dissertação (Mestrado)

    Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (2021)

    Frias, Frederico Alexandre de Sousa; Rodrigues Neto, Camilo (Orientador)

    Unidade: EACH

    Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, SISTEMAS DINÂMICOS, FRACTAIS, CAUSALIDADE, ALGORITMOS GENÉTICOS, AÇÕES, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FRIAS, Frederico Alexandre de Sousa. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/. Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Frias, F. A. de S. (2021). Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

    • NLM

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

    • Vancouver

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

  • Artigo de periodico

    The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country (2021)

    Magnani, Vinícius Medeiros ; Caluz, Antonio Daniel Ricardo; Gatsios, Rafael Confetti ; Lima, Fabiano Guasti

    Fonte: Global Business Review. Unidade: FEARP

    Assuntos: AÇÕES, INVESTIMENTOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MAGNANI, Vinícius Medeiros et al. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/0972150920982513. Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Magnani, V. M., Caluz, A. D. R., Gatsios, R. C., & Lima, F. G. (2021). The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review. doi:10.1177/0972150920982513

    • NLM

      Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513

    • Vancouver

      Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros (2021)

    Oliveira, Giseli Gonçalves de; Kalatzis, Aquiles Elie Guimarães (Orientador)

    Unidade: EESC

    Assuntos: FUNDO DE INVESTIMENTO, AÇÕES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Giseli Gonçalves de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/. Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Oliveira, G. G. de. (2021). Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/

    • NLM

      Oliveira GG de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/

    • Vancouver

      Oliveira GG de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/

  • Artigo de periodico

    Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto (2021)

    Yagui, Nikolle Takasawa; Nardi, Paula Carolina Ciampaglia

    Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade. Unidade: FEARP

    Assuntos: INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE FINANCEIRO, AÇÕES, DÍVIDA, EMPRESAS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      YAGUI, Nikolle Takasawa e NARDI, Paula Carolina Ciampaglia. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 18, n. 46, p. 113-130, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985. Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Yagui, N. T., & Nardi, P. C. C. (2021). Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto. Revista Contemporânea de Contabilidade, 18( 46), 113-130. doi:10.5007/2175-8069.2021.e72985

    • NLM

      Yagui NT, Nardi PCC. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2021 ; 18( 46): 113-130.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985

    • Vancouver

      Yagui NT, Nardi PCC. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2021 ; 18( 46): 113-130.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985

  • Tese (Doutorado)

    Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. (2021)

    Silva, Roberto Fray da ; Cugnasca, Carlos Eduardo (Orientador)

    Unidade: EP

    Assuntos: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, NEGOCIAÇÃO, AÇÕES, PREÇOS, APRENDIZAGEM

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Roberto Fray da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/. Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Silva, R. F. da. (2021). Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/

    • NLM

      Silva RF da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/

    • Vancouver

      Silva RF da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/

  • Artigo de periodico

    Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets (2021)

    Škrinjarić, Tihana; Quintino, Derick David ; Ferreira, Paulo

    Fonte: Journal of Risk and Financial Management. Unidade: ESALQ

    Assuntos: AÇÕES, ENTROPIA, MERCADO FINANCEIRO, PORTFÓLIOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ŠKRINJARIĆ, Tihana e QUINTINO, Derick David e FERREIRA, Paulo. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, v. 14, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369. Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Škrinjarić, T., Quintino, D. D., & Ferreira, P. (2021). Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, 14, 1-12. doi:10.3390/jrfm14080369

    • NLM

      Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369

    • Vancouver

      Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369

  • Artigo de periodico

    Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies (2021)

    Gatsios, Rafael Confetti ; Lima, Fabiano Guasti ; Gaio, Luiz Eduardo ; Pimenta Júnior, Tabajara

    Fonte: RAM - Revista de Administração Mackenzie. Unidade: FEARP

    Assuntos: LUCRO, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GATSIOS, Rafael Confetti et al. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies. RAM - Revista de Administração Mackenzie, v. 22, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164. Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Gatsios, R. C., Lima, F. G., Gaio, L. E., & Pimenta Júnior, T. (2021). Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies. RAM - Revista de Administração Mackenzie, 22( 1). doi:10.1590/1678-6971/eRAMF210164

    • NLM

      Gatsios RC, Lima FG, Gaio LE, Pimenta Júnior T. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies [Internet]. RAM - Revista de Administração Mackenzie. 2021 ; 22( 1):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164

    • Vancouver

      Gatsios RC, Lima FG, Gaio LE, Pimenta Júnior T. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies [Internet]. RAM - Revista de Administração Mackenzie. 2021 ; 22( 1):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164

  • Artigo de periodico

    Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value (2021)

    Silva, Alan Willame de Souza; Pimenta Júnior, Tabajara ; Soares, Mara Alves; Gaio, Luiz Eduardo; Ambrozini, Marcelo Augusto

    Fonte: Finance & Economics Review. Unidade: FEARP

    Assuntos: FUSÃO E AQUISIÇÃO DE EMPRESAS, ENSINO SUPERIOR, EMPRESAS PRIVADAS, AÇÕES, VALOR (ECONOMIA), LUCRO

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Alan Willame de Souza et al. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, v. 3, n. 1, p. 23-37, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286. Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Silva, A. W. de S., Pimenta Júnior, T., Soares, M. A., Gaio, L. E., & Ambrozini, M. A. (2021). Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, 3( 1), 23-37. doi:10.38157/finance-economics-review.v3i1.286

    • NLM

      Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286

    • Vancouver

      Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286

  • Artigo de periodico

    A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro (2021)

    Caluz, Antonio Daniel Ricardo Engracia; Magnani, Vinícius Medeiros; Gomes, Matheus da Costa ; Ambrozini, Marcelo Augusto

    Fonte: Enfoque, Reflexão Contábil. Unidade: FEARP

    Assuntos: AÇÕES, POLÍTICA ECONÔMICA, POLÍTICA MONETÁRIA, INFLAÇÃO

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CALUZ, Antonio Daniel Ricardo Engracia et al. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro. Enfoque, Reflexão Contábil, v. 40, n. 1, p. 31-47, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863. Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Caluz, A. D. R. E., Magnani, V. M., Gomes, M. da C., & Ambrozini, M. A. (2021). A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro. Enfoque, Reflexão Contábil, 40( 1), 31-47. doi:10.4025/enfoque.v40i1.48863

    • NLM

      Caluz ADRE, Magnani VM, Gomes M da C, Ambrozini MA. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro [Internet]. Enfoque, Reflexão Contábil. 2021 ; 40( 1): 31-47.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863

    • Vancouver

      Caluz ADRE, Magnani VM, Gomes M da C, Ambrozini MA. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro [Internet]. Enfoque, Reflexão Contábil. 2021 ; 40( 1): 31-47.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863

  • Artigo de periodico

    The relationship between earnings management and equity market timing (2021)

    Gomes, Matheus da Costa ; Eça, João Paulo Augusto; Moraes, Marcelo Botelho da Costa ; Valle, Mauricio Ribeiro do

    Fonte: Revista de Administração Contemporânea - RAC. Unidades: FEARP, FEA

    Assuntos: GERENCIAMENTO DE RESULTADOS, AÇÕES, LUCRO CONTÁBIL, MERCADO DE CAPITAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GOMES, Matheus da Costa et al. The relationship between earnings management and equity market timing. Revista de Administração Contemporânea - RAC, v. 25, n. 6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en. Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Gomes, M. da C., Eça, J. P. A., Moraes, M. B. da C., & Valle, M. R. do. (2021). The relationship between earnings management and equity market timing. Revista de Administração Contemporânea - RAC, 25( 6). doi:10.1590/1982-7849rac2021200289.en

    • NLM

      Gomes M da C, Eça JPA, Moraes MB da C, Valle MR do. The relationship between earnings management and equity market timing [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2021 ; 25( 6):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en

    • Vancouver

      Gomes M da C, Eça JPA, Moraes MB da C, Valle MR do. The relationship between earnings management and equity market timing [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2021 ; 25( 6):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en

  • Parte de monografia/livro

    Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados (2021)

    Moraes, Marcelo Botelho da Costa

    Fonte: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. Unidade: FEARP

    Assuntos: CONTABILIDADE FINANCEIRA, AÇÕES, VALOR ADICIONADO

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MORAES, Marcelo Botelho da Costa. Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados. Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. Tradução . São Paulo: Atlas, 2021. . . Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Moraes, M. B. da C. (2021). Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados. In Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas.

    • NLM

      Moraes MB da C. Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados. In: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas; 2021. [citado 2024 maio 10 ]

    • Vancouver

      Moraes MB da C. Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados. In: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas; 2021. [citado 2024 maio 10 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (2021)

    Rocha, Rafaela Dezidério dos Santos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Assuntos: ECONOMETRIA, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROCHA, Rafaela Dezidério dos Santos. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/. Acesso em: 10 maio 2024.

    • APA

      Rocha, R. D. dos S. (2021). Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/

    • NLM

      Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/

    • Vancouver

      Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/

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