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Trabalho de evento
Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints (2007)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Nabholz, Rodrigo de Barros
Source: Proceedings: ECC 2007. Conference titles: European Control Conference. Unidade: EP
Subjects: PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS LINEARES
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints. 2007, Anais.. Sl: European Union Control Association, 2007. . Acesso em: 07 jun. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2007). Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints. In Proceedings: ECC 2007. Sl: European Union Control Association.
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints. Proceedings: ECC 2007. 2007 ;[citado 2024 jun. 07 ]
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. Multi-period mean-variance portfolio optimization with intertemporal constraints. Proceedings: ECC 2007. 2007 ;[citado 2024 jun. 07 ]
Trabalho de evento
Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Nabholz, Rodrigo de Barros
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: EP
Subjects: FINANÇAS, CONTROLE ÓTIMO
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais. 2006, Anais.. Vitória: Sociedade Brasileira de Finanças, 2006. . Acesso em: 07 jun. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2006). Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais. In Anais. Vitória: Sociedade Brasileira de Finanças.
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais. Anais. 2006 ;[citado 2024 jun. 07 ]
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intertemporais. Anais. 2006 ;[citado 2024 jun. 07 ]
Trabalho de evento
Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Nabholz, Rodrigo de Barros
Source: Anais Proceedings. Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática. Unidade: EP
Assunto: CONTROLE ÓTIMO
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. 2006, Anais.. Salvador: SBA, 2006. . Acesso em: 07 jun. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2006). Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. In Anais Proceedings. Salvador: SBA.
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2024 jun. 07 ]
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2024 jun. 07 ]
Tese (Doutorado)
Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância (2006)
Nabholz, Rodrigo de Barros; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS (OTIMIZAÇÃO), PROGRAMAÇÃO DINÂMICA
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ABNT
NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/. Acesso em: 07 jun. 2024.
APA
Nabholz, R. de B. (2006). Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/
NLM
Nabholz R de B. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/
Vancouver
Nabholz R de B. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/
Artigo de periodico
A multi-period mean-variance portfolio selection problem (2005)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Nabholz, Rodrigo de Barros
Source: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: EP
Assunto: ANÁLISE DE VARIÂNCIA
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. A multi-period mean-variance portfolio selection problem. Revista Brasileira de Finanças, v. 3, n. 1, p. 101-121, 2005Tradução . . Acesso em: 07 jun. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2005). A multi-period mean-variance portfolio selection problem. Revista Brasileira de Finanças, 3( 1), 101-121.
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. A multi-period mean-variance portfolio selection problem. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 1): 101-121.[citado 2024 jun. 07 ]
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. A multi-period mean-variance portfolio selection problem. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 1): 101-121.[citado 2024 jun. 07 ]
Artigo de periodico
Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares (2004)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Nabholz, Rodrigo de Barros
Source: SBA Controle & Automação. Unidade: EP
Subjects: MATEMÁTICA FINANCEIRA, BOLSA DE VALORES (SIMULAÇÃO NUMÉRICA)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. SBA Controle & Automação, v. Jan. Fe Março 2004, n. 1, p. 41-52, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100006. Acesso em: 07 jun. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2004). Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. SBA Controle & Automação, Jan. Fe Março 2004( 1), 41-52. doi:10.1590/s0103-17592004000100006
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares [Internet]. SBA Controle & Automação. 2004 ; Jan. Fe Março 2004( 1): 41-52.[citado 2024 jun. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100006
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares [Internet]. SBA Controle & Automação. 2004 ; Jan. Fe Março 2004( 1): 41-52.[citado 2024 jun. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592004000100006
Trabalho de evento
O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias (2004)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Nabholz, Rodrigo de Barros
Source: CBA 2004 : anais.. Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática. Unidade: EP
Assunto: MATEMÁTICA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias. 2004, Anais.. Gramado: SBA/UFRGS, 2004. . Acesso em: 07 jun. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2004). O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias. In CBA 2004 : anais.. Gramado: SBA/UFRGS.
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias. CBA 2004 : anais. 2004 ;[citado 2024 jun. 07 ]
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias. CBA 2004 : anais. 2004 ;[citado 2024 jun. 07 ]
Relatorio tecnico
Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares (2003)
Nabholz, Rodrigo de Barros; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS (OTIMIZAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NABHOLZ, Rodrigo de Barros e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. . São Paulo: EPUSP. . Acesso em: 07 jun. 2024. , 2003
APA
Nabholz, R. de B., & Costa, O. L. do V. (2003). Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. São Paulo: EPUSP.
NLM
Nabholz R de B, Costa OL do V. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. 2003 ;[citado 2024 jun. 07 ]
Vancouver
Nabholz R de B, Costa OL do V. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. 2003 ;[citado 2024 jun. 07 ]
Dissertação (Mestrado)
Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares (2002)
Nabholz, Rodrigo de Barros; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS (OTIMIZAÇÃO), TOMADA DE DECISÃO, CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 07 jun. 2024.
APA
Nabholz, R. de B. (2002). Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Nabholz R de B. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. 2002 ;[citado 2024 jun. 07 ]
Vancouver
Nabholz R de B. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. 2002 ;[citado 2024 jun. 07 ]
Parte de monografia/livro
A linear matrix inequalities approach to robust mean-semivariance portfolio optimization (2002)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Nabholz, Rodrigo de Barros
Source: Computational Methods in Decision-Making, Economics and Finance. Unidade: EP
Subjects: MATRIZES, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. A linear matrix inequalities approach to robust mean-semivariance portfolio optimization. Computational Methods in Decision-Making, Economics and Finance. Tradução . Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002. p. 89-107. . Acesso em: 07 jun. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2002). A linear matrix inequalities approach to robust mean-semivariance portfolio optimization. In Computational Methods in Decision-Making, Economics and Finance (p. 89-107). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. A linear matrix inequalities approach to robust mean-semivariance portfolio optimization. In: Computational Methods in Decision-Making, Economics and Finance. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 2002. p. 89-107.[citado 2024 jun. 07 ]
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. A linear matrix inequalities approach to robust mean-semivariance portfolio optimization. In: Computational Methods in Decision-Making, Economics and Finance. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 2002. p. 89-107.[citado 2024 jun. 07 ]
Trabalho de evento
Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares (2002)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Nabholz, Rodrigo de Barros
Source: CBA 2002 : anais. Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática. Unidade: EP
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. 2002, Anais.. Natal: UFRN, 2002. . Acesso em: 07 jun. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2002). Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. In CBA 2002 : anais. Natal: UFRN.
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. CBA 2002 : anais. 2002 ;[citado 2024 jun. 07 ]
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. CBA 2002 : anais. 2002 ;[citado 2024 jun. 07 ]

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